PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWY с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWY и ^AW01 составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EWY и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
262.32%
175.34%
EWY
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.66

^AW01:

1.75

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.81

^AW01:

2.34

Коэф-т Омега

EWY:

0.90

^AW01:

1.33

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.37

^AW01:

2.16

Коэф-т Мартина

EWY:

-1.70

^AW01:

10.02

Индекс Язвы

EWY:

8.88%

^AW01:

1.77%

Дневная вол-ть

EWY:

22.88%

^AW01:

10.06%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

EWY:

-40.93%

^AW01:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность -18.22%, что значительно ниже, чем у ^AW01 с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 1.37% против 6.96% соответственно.


EWY

С начала года

-18.22%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-17.70%

1 год

-16.42%

5 лет

-1.55%

10 лет

1.37%

^AW01

С начала года

15.76%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

5.31%

1 год

16.93%

5 лет

8.05%

10 лет

6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWY c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.681.75
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.852.34
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.901.33
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.372.16
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.7810.02
EWY
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.68
1.75
EWY
^AW01

Просадки

Сравнение просадок EWY и ^AW01

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.93%
-3.38%
EWY
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и ^AW01

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.93%
2.77%
EWY
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab