PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWY с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWY и ^AW01 составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EWY и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
279.56%
178.85%
EWY
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.10

^AW01:

1.61

Коэф-т Сортино

EWY:

0.02

^AW01:

2.18

Коэф-т Омега

EWY:

1.00

^AW01:

1.30

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.05

^AW01:

2.03

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.23

^AW01:

8.37

Индекс Язвы

EWY:

10.10%

^AW01:

1.99%

Дневная вол-ть

EWY:

22.71%

^AW01:

10.24%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

EWY:

-38.12%

^AW01:

-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям ^AW01 по среднегодовой доходности: 1.58% против 7.23% соответственно.


EWY

С начала года

7.74%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-13.93%

1 год

-5.26%

5 лет

-1.30%

10 лет

1.58%

^AW01

С начала года

1.58%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

5.30%

1 год

17.71%

5 лет

7.75%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.251.61
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.202.18
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.981.30
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.132.03
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.548.37
EWY
^AW01

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.25
1.61
EWY
^AW01

Просадки

Сравнение просадок EWY и ^AW01

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-38.12%
-2.15%
EWY
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и ^AW01

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.78%
3.06%
EWY
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab